Леди должна идти слева только в том случае, если джентльмен - военный. Ему правая рука для воинского приветствия нужна...
Ну вообще-то она должна идти справа - обычай идти с мужчиной под руку восходит к временам, когда мужчины носили шпаги, чтобы вынимать их правой рукой, шпага вешалась слева, поэтому идти слева от мужчины даме в широком платье, которые тогда носили, было невозможно.